АБС SCROOGE

Комплексная автоматизированная банковская система, обеспечивающая интегрированное управление ресурсами банка и его эффективную деятельность в целом.

Позволяет оптимизировать работу всех бизнес подразделений банков.

Ценные бумаги

Система «Ценные бумаги» базируется на договорной системе SCROOGE, используя ее идеологию и архитектуру. Внутренний учет осуществляется механизмами, предоставляемыми договорной системой SCROOGE, посредством шаблонов договоров, позволяя тем самым, гибко производить необходимые настройки внутреннего учета операций с ценными бумагами.


Однако, архитектура системы «Ценные бумаги» имеет ряд инновационных решений, позволяющих добиться необходимой в рыночных условиях гибкости системы и простоты ее использования.
Система «Ценные Бумаги» позволяет вести работу с первичными ценными бумагами:

  • акциями и паями (покупка, продажа, комиссия);
  • векселями (покупка, учет, аваль, комиссия);
  • облигациями, депозитными и инвестиционными сертификатами, как чужими, так и собственной эмиссии (покупка, продажа, комиссия, андеррайтинг).

Система позволяет производить ввод эмиссии отдельно для каждого вида ценных бумаг, обеспечивая оперирование специфичной для данного вида ценных бумаг терминологией. Поскольку круг участников фондового рынка зависит от вида ценной бумаги, система позволяет вести внутренний справочник участников фондового рынка, строго выдерживая терминологию, использующуюся при обращении данного вида ценной бумаги. Например, для векселей это будут: векселедержатель, ремитент, трассат, трассант и т.д.; для облигаций: андеррайтеры, регистраторы, хранители, депозитарии и т.д.
При работе с эмиссиями, система позволяет хранить практически все реквизиты ценных бумаг для их обработки и дальнейшего анализа. Основными реквизитами являются: график погашения процентов (купонные периоды), условия обратного выкупа, рыночная стоимость, рейтинги эмиссии и т.д. Т.е. практически все, что присутствует в проспекте эмиссии ценной бумаги.
Пример формы внесения информации об акции:


Пример формы внесения информации об эмиссии облигаций:

 

Пример формы внесения информации о сберегательном сертификате:

 

Пример формы внесения информации об инвестиционном сертификате:

 

Пример формы внесения информации о векселе:

 

Входящая в состав системы «Ценные Бумаги» библиотека финансовой математики позволяет еще на этапе планирования сделки рассчитать величины накопленного купонного дохода, дисконта (премии) и ее доходности по общей сумме сделки и наоборот – по величине доходности – общей суммы с разбивкой: НКД, дисконт (премия) отображая суммы как по одной бумаге, так и по пакету бумаг в целом. Также, еще на момент планирования сделки, система позволяет построить график амортизации дисконта (премии) в соответствии с методологией и требованиями НБУ. В процессе учета ценных бумаг в банке, система позволяет строить и отображать платежный календарь на любую дату, выбранную пользователем.

 

Учитывая разнообразие учета ценных бумаг в банке, и для упрощения процесса настройки системы, в системе введено понятие «система учета», что позволяет установить однозначное соответствие эмиссии (вида ценной бумаги), эмитента (его типа), признака рефинансирования НБУ и портфеля, к которому отнесена эмиссия определенному, присущему этому набору параметров шаблону учета ценных бумаг. Шаблон учета, в свою очередь, содержит перечень операций, которые возможно производить с ценными бумагами и который может быть изменен и расширен пользователями системы.


Система «Ценные Бумаги» включает в себя ряд эргономических пользовательских интерфейсов, облегчающих ведение эмиссий, договоров, участников фондового рынка, портфелей ценных бумаг банка, выполнения учетных операций, прогнозирования резервов, расчета коэффициента риска ценных бумаг и т.д.

 

Для облегчения анализа имеющихся на учете в банке ценных бумаг, система предоставляет для этого дополнительный инструмент, реализованный в виде менеджера портфелей ценных бумаг банка. Данное приложение позволяет также осуществлять перевод ценных бумаг из одного портфеля в другой, так как данная операция относится к ряду учетных в рамках терминологии системы. Помимо этого, данное приложение, как и все пользовательские интерфейсы системы, содержит множество фильтров, позволяющих отображать пользователю только необходимую ему информацию.

 

Выполняя операции внутреннего учета, система автоматически отслеживает даты поставки и даты оплаты по контрактам и определяет тип контракта (спотовый либо форвардный), позволяя выполнять по этим контрактам переоценку на внебалансовых счетах.