АБС SCROOGE: Ценные бумаги

Система «Ценные Бумаги» полностью базируется на договорной системе «Scrooge», используя ее идеологию и архитектуру. Весь внутренний учет осуществляется механизмами, предоставляемыми договорной системой «Scrooge» используя шаблоны договоров, позволяя тем самым, гибко производить необходимые настройки внутреннего учета операций с ценными бумагами.

Система разрабатывалась так, чтобы предоставить ее пользователям наибольшие удобства, поэтому формы ввода параметров ценных бумаг разработаны для каждого вида ценных бумаг отдельно.

Форма эмиссии векселя:

Форма эмиссии облигации:

Форма эмиссии акции:

Форма эмиссии депозитного (сберегательного) сертификата:

Система позволяет хранить практически все реквизиты ценных бумаг присутствующие в проспекте эмиссии для их дальнейшего анализа. При этом основными реквизитами являются:

• график погашения процентов (купонные периоды);
• условия обратного выкупа;
• рыночная стоимость;
• рейтинги эмиссии
• и т.д.

Создание, редактирование, удаление и просмотр параметров эмиссий ценных бумаг реализуется в отдельном приложении «Эмиссии ЦБ»:

Система ведет учет и позволяет работать с эмиссиями, как в разрезе видов ценных бумаг, так и в разрезе их эмитентов. При этом ведется учет всех участников фондового рынка, которые причастны к процессу эмиссии ценных бумаг и их обращению:

• торговцев ценных бумаг
• эмитентов
• депозитариев
• хранителей
• регистраторов
• и т.д.

Круг участников фондового рынка в системе зависит от вида ценной бумаги, строго выдерживая терминологию, использующуюся при обращении данного вида ценной бумаги. Для векселя это векселедержатель, ремитент, трассат, трассант и т.д. Для облигации - андеррайтеры, регистратор, хранитель, депозитарий и т.д.

К основным преимуществам системы можно отнести:

1. Работа с договорами, по которым дата оплаты отличается от даты поставки;
2. Выполнение переоценки на внебалансовых счетах в период времени между оплатой и поставкой;
3. Ведение учета в разрезе пакетов ценных бумаг и в разрезе отдельной бумаги в пакете, что позволяет определить доходность операций с ценными бумагами, независимо от того, как пакет приходовался и отчуждался;
4. Ведение отдельного учета параметров покупки-отчуждения ценных бумаг, таких как: НКД, сумм дисконта или премии, доходности операции;
5. Формирование квартальной и нерегулярной отчетности для отправки в ГКЦБФР.

Работа с ценными бумагами в системе ведется в разрезе операций и способов их учета. В системе предусмотрено четыре основных операции над ценными бумагами: покупка, продажа, погашение и перевод ценных бумаг из портфеля в портфель.

Для облегчения анализа имеющихся на учете в банке ценных бумаг, система предоставляет для этого дополнительный инструмент, реализованный в виде менеджера портфелей ценных бумаг банка:

Данное приложение позволяет работать с договорами покупки, погашения и продажи, просматривать список имеющихся ценных бумаг в портфелях банка, а также осуществлять перевод ценных бумаг из одного портфеля в другой, так как данная операция относится к ряду учетных.

Кроме того, в систему введены глобальные параметры, которые влияют на внутренний учет ценных бумаг в портфеле, таких как:

• Количество дней между датой операции и датой расчетов для использования счетов форвардных контрактов;
• Минимальный процент отличия справедливой стоимости от балансовой при котором учитывается переоценка;
• и т.д.

Система предоставляет возможность формирования и отправки квартальной и нерегулярной отчетности торговцами ценными бумагами в ГКЦБФР.

Уже сегодня наша система успешно внедряется в нескольких пилотных банках.